Calculadora gratuita de Black-Scholes: valore sus opciones: modelo, ecuación y fórmula

¿Está buscando valorar sus opciones utilizando el modelo, la ecuación y la fórmula de Black-Scholes? Nuestra calculadora Black-Scholes gratuita puede ayudarlo a determinar de manera rápida y precisa el valor de sus opciones.

En este artículo, explicaremos cómo usar nuestra calculadora Black-Scholes y brindaremos una breve descripción general del modelo, la ecuación y la fórmula de Black-Scholes.

Si usted es un inversionista, un comerciante o un profesional financiero, esta información será valiosa para usted.

¡Sigue leyendo para aprender mas!

La calculadora Black-Scholes utiliza un modelo matemático y una herramienta para los comerciantes de opciones para fijar el precio de las opciones sobre acciones. El modelo fue publicado por primera vez por Fischer Black y Myron Scholes en 1973 en el artículo “El precio de las opciones y pasivos corporativos“. El modelo de precios de Black-Scholes se utiliza para calcular el precio teórico de una opción. El modelo tiene en cuenta los siguientes factores:

• El precio del activo subyacente
• El precio de ejercicio de la opción
• El tiempo hasta el vencimiento de la opción.
• La volatilidad del activo subyacente.
• La tasa de interés libre de riesgo

La calculadora y el modelo de precios de Black-Scholes son una herramienta poderosa para las opciones de precios. El modelo se utiliza para calcular el precio teórico de una opción de compra, calculando el precio teórico de una opción de venta utilizando la paridad put-call. La fórmula de la opción de compra de Black-Scholes se calcula mediante multiplicando el precio de las acciones por la función de distribución de probabilidad normal estándar acumulada.

Calculadora Black-Scholes

La calculadora Black-Scholes es una herramienta que se utiliza para calcular el valor razonable de una opción. La calculadora tiene en cuenta el tiempo hasta el vencimiento, la volatilidad del activo subyacente, el precio de ejercicio, la tasa de interés libre de riesgo y la rentabilidad por dividendo. La calculadora se puede utilizar tanto para opciones de compra como de venta.

¿Cómo puedo usar la calculadora de opciones de Black-Scholes?

La calculadora de opciones de Black-Scholes es una herramienta que se puede utilizar para calcular varios precios de opciones, incluido el valor razonable de una opción. Se puede acceder a la calculadora arriba de forma gratuita.

La importancia de la calculadora Black-Scholes es que convierte las opciones sobre acciones de una apuesta puramente especulativa en más una ciencia mediante el uso de una ecuación y fórmula matemática.

Calculadora de acciones / Calculadora de inversiones

Para usar la calculadora Black-Scholes para obtener la valoración de las opciones sobre acciones, como las opciones de compra y venta, el usuario debe ingresar la siguiente información clave:

• Paso 1 – El precio justo actual de las acciones en el mercado, o el precio actual de las acciones: el precio de las acciones o activos subyacentes
• Paso 2 – Introduzca el precio de ejercicio o de ejercicio de las opciones del contrato de opciones sobre acciones para el titular de la opción
• Paso 3 – El «tiempo de vencimiento hasta el vencimiento» en el menú desplegable, la fecha de vencimiento de la opción o el tiempo hasta el vencimiento
• Etapa 4 – La rentabilidad por dividendo de la acción subyacente
• Paso 5 – La volatilidad anualizada esperada para opciones o acciones (sesgo de volatilidad)
• Paso 6 – La tasa de interés libre de riesgo actual

Con esta información, la calculadora Black-Scholes hará el cálculo del precio de compra de las opciones sobre acciones, así como el precio de la opción de venta.

La calculadora Black-Scholes es una herramienta valiosa para los comerciantes de opciones, ya que se puede utilizar para calcular rápida y fácilmente el valor razonable de una opción, así como para ayudarlo a calcular la probabilidad de que expire en el dinero.

Modelo de Black Scholes y método de fijación de precios de opciones

La calculadora del modelo Black-Scholes es una herramienta para valorar opciones que se utiliza para calcular el valor teórico de una opción, así como para encontrar el precio óptimo para una opción.

• El modelo Black-Scholes se utiliza para fijar el precio de las opciones de compra y las opciones de venta. Una opción de compra otorga al titular el derecho a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio, mientras que una opción de venta otorga al titular el derecho a vender el activo subyacente al precio de ejercicio. El modelo se puede utilizar para encontrar el valor teórico de cualquier tipo de opción.
• El modelo también se puede utilizar para encontrar el precio óptimo de una opción. El precio óptimo es el precio que maximiza el valor de la opción.

¿Qué es el modelo Black Scholes?

El modelo de Black-Scholes-Merton, llamado ecuación de Black-Scholes, es una herramienta poderosa para las opciones de precio. La fórmula puede estimar las proyecciones de precios de las opciones de compra y venta. La razón por la que este modelo es tan famoso es porque fue la ecuación inicial que fue ampliamente aceptada como fórmula matemática para cotizar opciones.

Después de la introducción del modelo Black-Scholes, hubo un gran aumento en el conocimiento y el comercio de opciones sobre acciones. El comercio de opciones sobre acciones no era común hasta después de la introducción de este modelo, que ayudó a legitimar el comercio de opciones sobre acciones.

Hoy en día, los comerciantes de opciones y los coberturistas todavía usan los modelos Black-Scholes y variaciones similares para reducir los riesgos asociados con la volatilidad del comercio de opciones.

La calculadora Black-Scholes utiliza un distribución logarítmica normal probabilidad para tener en cuenta la volatilidad del activo subyacente. Esto se basa en la teoría del movimiento browniano que los precios de los activos siguen el comportamiento del movimiento orgánico en el movimiento browniano.

• El modelo Black-Scholes es un modelo matemático de un mercado financiero en el que los precios fluctúan.
• Se utiliza para calcular el valor teórico de las opciones, que son contratos que otorgan al titular el derecho a comprar o vender un activo a un precio específico dentro de un período de tiempo específico.
• El modelo fue desarrollado por Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton en 1973 y todavía se usa en la actualidad.

Market Timing: Asignación activa de activos vs. Selección de seguridad.

Supuestos del modelo de ecuación de Black-Scholes

El modelo también se puede utilizar para calcular el valor teórico de otros instrumentos financieros, como contratos de futuros y swaps.

El modelo se puede utilizar para fijar el precio de las opciones de compra y venta. Una opción de compra le da al tenedor el derecho de comprar las acciones a un precio determinado, mientras que una opción de venta le da al tenedor el derecho de vender las acciones a un precio determinado.

• Los modelos asumen que el mercado consta de dos tipos de valores: acciones y opciones.
• El modelo asume que el mercado consta de dos tipos de inversores: especuladores y coberturistas.
• El modelo supone que todos los inversores tienen la misma información sobre el mercado y las mismas expectativas sobre los precios futuros.
• Ese precio de las acciones sigue un movimiento browniano geométrico con volatilidad y deriva constantes.
• La acción paga dividendos a una tasa de rendimiento continua y las opciones son opciones de estilo europeo.
• El modelo asume además que el mercado es eficiente, lo que significa que los precios reflejan toda la información disponible. No hay oportunidades de arbitraje.
• El modelo asume que los precios son continuos y que no hay límite en lo alto o bajo que pueden llegar.
• El cálculo de Black-Scholes supone que los inversores pueden pedir prestado y prestar a la tasa de interés libre de riesgo, y que la tasa de interés libre de riesgo es constante.
• El modelo asume que no hay tarifas de transacción, costos comerciales o impuestos.

La fórmula de Black-Scholes

El método y la fórmula de valoración de opciones de Black-Scholes son los siguientes:

Dónde:

• N = CDF de la distribución normal
• St = precio actual de la acción
• K = precio de ejercicio u opción de ejercicio
• r = tasa de interés libre de riesgo
• t = fecha de vencimiento de la opción
• σ = volatilidad anualizada del activo

La fórmula de la opción de compra de Black-Scholes es una herramienta que utilizan los comerciantes del mercado financiero para determinar el precio justo de mercado de una opción de compra.

La fórmula tiene en cuenta el precio actual del activo subyacente, el precio de ejercicio de la opción, el tiempo hasta el vencimiento, la volatilidad del activo subyacente y la tasa de interés libre de riesgo. Al ingresar estos valores, el comerciante puede ver cómo cambiará el precio de mercado de la opción de compra en respuesta a diferentes movimientos del mercado.

Supuestos y limitaciones del Modelo Black Scholes

El modelo Black-Scholes es una herramienta poderosa para fijar precios, pero tiene sus limitaciones.

• Primero, el modelo asume que el mercado es eficiente, lo que no siempre es así en la vida real.
• En segundo lugar, el modelo supone que los precios de las acciones siguen un movimiento browniano geométrico, lo que tampoco siempre es así.
• En tercer lugar, el modelo no tiene en cuenta los efectos de los dividendos. Finalmente, el modelo solo es válido para opciones europeas, y no para opciones americanas o de otro tipo. La razón es que las opciones americanas se pueden llamar antes de su vencimiento.

Algunos incluso afirman que la ecuación de Black-Scholes fue la justificación matemática para la recesión del mercado y el comercio que sumió a los bancos del mundo en una caída catastrófica del mercado.

Extensiones del modelo Black-Scholes-Merton

Los modelos fueron formulados por primera vez por Fischer Black y Myron Scholes, los economistas que crearon el modelo y la fórmula. A esto siguió Robert Merton publicando su versión de su modelo para incluir el cálculo estocástico. Este modelo se conoció como la Fórmula Black_scholes-Merton.

Los economistas ganarían más tarde un Premio Nobel por su trabajo, en 1997.

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Conclusión

La calculadora Black-Scholes es una sólida herramienta de análisis de opciones que se utiliza para cotizar opciones. El modelo fue desarrollado por Fischer Black y Myron Scholes en 1973. El modelo se utiliza para cotizar opciones sobre acciones, materias primas, divisas y otros instrumentos financieros.

El modelo de Black-Scholes se basa en el supuesto de que el precio de una opción es una función del precio del activo subyacente, la volatilidad del activo subyacente, el tiempo hasta el vencimiento de la opción, la tasa de interés y el rendimiento de dividendos. . El modelo de fijación de precios de Black-Scholes se puede utilizar para cotizar opciones sobre activos con precios conocidos, como acciones, o sobre activos con precios desconocidos, como materias primas.

El modelo de la calculadora Black-Scholes también se puede utilizar para cotizar opciones sobre activos con precios estocásticos, como las divisas. El modelo se utiliza para cotizar opciones de compra y opciones de venta.

En conclusión

El modelo Black-Scholes es una poderosa herramienta para valorar opciones y comprender los riesgos y beneficios de diferentes estrategias de inversión.

Al utilizar nuestra calculadora Black-Scholes gratuita, puede calcular rápida y fácilmente el valor de sus opciones utilizando el modelo, la ecuación y la fórmula de Black-Scholes.

Ya sea que sea un inversionista experimentado o nuevo en el mundo del comercio de opciones, nuestra calculadora Black-Scholes puede ayudarlo a tomar decisiones informadas y maximizar sus ganancias.

Entonces, ¿por qué esperar? Pruebe nuestra calculadora Black-Scholes gratuita hoy y dé el primer paso hacia una estrategia de inversión más exitosa y rentable.

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Nota: El contenido proporcionado en este artículo es solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero o legal. Consulte con un asesor profesional o contador para una orientación personalizada.